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주식 투자

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[퀀트 투자] 캘리의 공식 (Kelly Criterion)에 대해서 알고리즘 (시스템) 트레이딩은 개발하다보니 오히려 기술적인 부분보단 투자 부분에 신경을 더 쓰고 있는 상황.내가 주식투자를 자주 실패하다보니 이런 쪽을 연구한건데...컴퓨터의 힘을 빌리다보니 이젠 퀀트투자 (계량투자, Quant)도 신경쓰게 된다.그 중에 투자비율을 계산하는 캘리의 공식에 대해서 알아봤다. 목차캘리공식이란?퀀트 투자 적용예시켈리 공식(Kelly Criterion) 이란?베팅(투자) 시 자본의 최적 분배 비율을 계산하는 방법으로, 투자자가 장기적으로 최대의 성장률을 얻을 수 있도록 도와줍니다.특히, 확률이 있는 투자나 도박 상황에서 리스크와 수익 간의 균형을 잡는 데 유용합니다.이 공식은 주로 도박 이론에서 유래했지만, 투자와 금융 전략에서도 널리 사용됩니다. * 베팅 비율 = (배당*승리..

안전 마진을 구하는 5가지 방법에 대해 알아보자. 벤자민 그레이엄에 대해서 얘기는 생략하더라도안전 마진에 대해선 좀 알아볼 필요는 있겠다. 목차안전마진은?내재가치 계산 방법안전마진 (Margin of Safety)?자산이 내재가치보다 얼마나 할인되어 있는지를 나타내는 개념.안전마진은 리스크나 변동성 등에 대비해 더 안전한 가격 (Margin of Safety)에 자산을 매수한다고 보면 된다.1. 안전마진(Margin of Safety) 공식내재가치 (Intrinsic Value): 자산의 진정한 가치로, 미래 현금 흐름(DCF)을 이용해 할인하거나 다양한 분석 방법으로 산출합니다.현재가치 (Current Value): 현재 시장에서 거래되는 자산의 가격(주가, 자산가치 등)을 의미합니다.2. 할인율을 이용한 안전마진 공식: 이 공식은 내재가치와 현재가치..

주가 바닥일때 아니면 천정일때의 징조? 저번에 과매도, 과매수라는 것은?하고 알아보긴 했는데,주가가 바닥일때 천정일때의 어떤 징조가 있을가? 피터 린치 등 등의 말로 봐서내 주위의 모든 사람이 주식을 사고, 평소 주식에 관심없어하던 사람도 주식 얘기를 하는 상황이 천정이라고 하던데..그외는 또 어떤 것들이 있을까? 목차주가가 바닥, 천정일때의 징조유명 투자자들의 사례 주가가 바닥, 천정일때의 징조1. 주가가 바닥일 때의 징조- 과매도 지표기술적 지표 중 RSI(Relative Strength Index)나 스토캐스틱 등이 20 이하로 떨어질 때 과매도 상태로 간주됩니다.- 거래량 증가하락 추세의 끝에서 거래량이 급격히 증가하는 경우, 이는 기관 투자자나 큰 손들이 주식을 매수하기 시작하는 신호일 수 있습니다.- 심리적 지표투자자들의 **공포 ..

과매수, 과매도 상태라는 것은? 주식 시작한지는 20년이 넘었지만 제대로 수익을 낸적이 별로 없다.이제와서 생각해보니 공부를 제대로 깊게 파지 않은것 같다.책만 읽으면 뭐하나 그걸 내게 맞게 적용해야지..일단 처음부터 제대로 공부해봐야할것같다. 그리고 시스템 (알고리즘) 매매를 개발한다고 해도내 원칙이 뒷받침되지 못하니 좀 미적미적대고 있기도. 과매수, 과매도 상태라는 것은?주식 트레이딩에서 과매수(overbought)와 과매도(oversold)는 주로 기술적 분석에서 자주 사용되는 개념으로, 특정 주식이 너무 많이 매수되었거나 너무 많이 매도되었을 때를 나타내는 지표입니다.이러한 상태들은 주로 RSI(상대강도지수), 스토캐스틱 오실레이터, MACD 등과 같은 기술적 지표를 통해 측정됩니다.각 상태와 그 중간 상태에 대해 설명하겠습니..

성장주 개념과 성장주 투자자들 예전부터 내 투자방법은 "추세매매"와 "성장주투자"에 포커스를 맞춰놨는데솔직히 그냥 책보고 공부만 했지 실제로 그렇게 투자를 했나 하는 생각이 든다.좀 제대로 해야겠다. 목차성장주의 개념은?대표적인 성장주 투자자 및 펀드매니저 성장주의 개념은?성장주(Growth Stock)는 현재의 이익보다는 미래의 빠른 성장을 기대하여 투자하는 주식입니다.일반적으로 현재는 낮은 수익을 보이지만, 앞으로 수익과 매출이 급격히 증가할 것으로 예상되는 기업의 주식을 의미합니다.이러한 기업들은 보통 신기술, 혁신적인 제품, 강력한 시장 확대 전략 등을 통해 고속 성장이 가능하다고 평가됩니다.성장주의 특징높은 주가 상승 잠재력: 회사의 미래 성장 가능성에 대한 기대가 크기 때문에 주가는 빠르게 오를 가능성이 큽니다.배당보다는 ..

내 금융자산 투자 생각 - 패시브 투자 및 다음 단계 오로지 금융투자부문만 생각하며이제 이번달로 "금융 (주식) 부문의 패시브 인컴" 계획을 마무리한다. 1. ETF 구축월배당ETF를 통해서 10%대의 수익률을 맞춰놓았다.처음엔 "TIGER 미국배당"과 "30년국채프리미엄". 이 2종으로 구축했다가 후에 "ACE 미국500 15% 프리미엄"출시 후이걸로 ETF를 교체 및 주력 매입을 하고 있다. 2. 월배당금 운영은?현재 ISA계좌와 일반 증권계좌에 ETF를 구축해놨는데,ISA계좌의 월배당금액은 기존 ETF로 재투자 (스노우볼링)을 하고일반 증권계좌의 월배당금은 내 소비계좌로 옮길까 한다. 내 소비절제도 할 겸 해서 배당금과 투자수익금만으로 소비할 생각이다.생각했었던걸 진작 실천했어야 했는데.. 너무 늦었다.그래도 혹시 모를 목돈 사용에 대해선 준비는 따로..

레버리지 & 인버스 ETF 이용한 양방향 수익구조 생각 중에 든 생각 - 횡보장에서 수익을 얻을려면? 시장이 올라도 떨어져도 돈을 벌기위해 양방향 매매 (맞는 표현인지는 모르겠다만...)를 구상중이다.그런데 레버리지 ETF, ETN을 거래하려면 별도로 교육을 받아야 한다더라.금융투자협회에서 해당 교육을 받아야 한다는데 흠.. 여튼 그래도 이 교육으로 얻은것도 있는데,추적지수가 횡보일 경우 손실을 볼수도 있다는 거다. 시장수익률에 추가 수익을 얻기위해 파생상품. 선물을 매매하기에 발생하기에 그런듯.선물(옵션)의 경우 만기가 있기에 시간이 지날수록 그 가치가 조금씩 떨어지는걸로 기억하고 있다.횡보장에도 수익을 얻을려면 양방향 매도가 있다고 얼핏 생각이 난다.정말 자동매매로 수익을 내면 추후엔 파생상품까지 할까 고민을 하긴 했는데... 목차횡보장에서 수익을 얻기위한 방법은?스트래들? 스트랭글?횡보장에서 수익을..

[24/09/24 한국장 시작전] 미국 뉴욕증시 주요 3대 주가지수 상승 등 금일은 잠을 일찍 낀김에 미국 시장을 상황을 봤다.(원래 매일 이래야하는데 잠을 평소 잘 못자는 편이다보니..) 미국 연방준비제도 (Fed)의 일부 위원들이 추가 '빅컷 (0.5% 포인트 금리인하) 가능성을 제시 결국 이에 미국 3대 지수가 모두 상승 마감. 이에 한국과 미국의 주식시장 영향 그리고 더불어 중국 경제 영향도 알아봤다.(내가 아직 중국주식을 안 하므로. 이것도 알아보긴 해야겠다)미국 금리인하시 한국과 미국 주식시장 영향 그리고 중국 경제는?미국 주식시장 영향미국의 금리 인하는 경기 둔화 우려를 선제적으로 대응하는 조치로, 단기적으로는 증시 변동성이 커질 수 있습니다.뉴욕 증시는 금리 인하 소식에 일시적으로 반등했지만, 장기적으로는 경기 침체에 대한 불안감이 남아 있어 변동성이 지속될 가능성..

국내 ETF시장의 금융사간 점유율과 금액 비교 / 주요 분류 ETF투자는 개인적으로 심심해서 (?) 그동안 잘 안하다가고배당ETF부터 1년전쯤 진행하게 되었다. 자산분배상 ETF에 신경을 쓰고있다. 아직은 고배당ETF만 사고있지만..향후엔 좀 다양하게 포트폴리오군을 맞춰보려고 한다.다양하게 상품이나 섹터, 분산투자를 하고싶다면 ETF투자만한게 없는것같다.이에 국내 ETF의 금융사간 점유율 그리고 주요 분류가 궁금해서 찾아봤다. 목차국내 ETF시장의 금융사간 점유율과 금액ETF의 주요 분류 국내 ETF시장의 금융사간 점유율, 금액1. 미래에셋자산운용점유율: 약 40~50%운용자금: 약 60조 원대표 상품: TIGER ETF 시리즈특징: 한국 ETF 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하며, 국내외 주식, 채권, 테마형 ETF에서 강력한 입지를 유지하고 있습니다2. 삼성..

미국, 중국, 유로존 등 세계GDP에서 차지하는 비중이 궁금해졌다. 투자공부하려다가 다른 길로 세는 것 같다만,미국, 중국 그리고 유로존. 이렇게 3개 권역의 근 10년간 세계GDP에서 차지하는 비중 변화가 궁금해졌다.그리고 그 외 한국을 비롯한 일본, 인도 등의 경제비중도 궁금해져서 챗GPT에 물어봤다. 미국, 중국, 유로존, 일본, 인도, 동남아, 한국, 아프리카, 오세아니아 권역별 근 10년간 세계GDP에서 차지하는 비중 변화그리고 경제적 장단점, 향후 전망에 대해서도 추가로 조회해봤다. 1. 미국 (North America)세계 GDP 비중 변화 (2012~2022): 24% → 약 21%경제적 장점:세계적인 금융 시장 및 달러화의 기축 통화 지위기술 혁신과 세계 최대의 소비시장안정된 정치 및 법적 제도경제적 약점:높은 정부 부채 및 인프라 노후화 문제소득 불평등..

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