전체 글 (63) 썸네일형 리스트형 [퀀트, 금융공학] 1. 금융시장 발전 진작했어야 했는데, 이제부터 패스트캠퍼스의 퀀트, 금융공학 강의를 이제서야 공부하게 되었다.이것과 같이 챗GPT를 연계해서 관련된 학습을 깊숙히 진행해볼 참이다. 금융 시장 발전1. 금융업의 탄생기독교중심의 중세에선 돈을 빌려주고 이자를 받는 행위는 나쁜걸로 인식 -> 그런 고리대금업은 천대받던 유대인들이 대부분 진행 ("베니스의 상인"의 예시)2. 주식회사 제도 등장으로 증권시장 발전* 18세기이후 자본주의 발달주식회사 제도와 함께 증권업은 금융업의 새로운 영역 탄생하며 증권업은 직접금융으로 각광정보통신 기술의 발달로 세계 금융시장은 직접 금융(증권)시장 위주로 발전기업들도 은행대출보다는 주식, 채권을 발행해 직접 자금을 조달그리고 주식, 채권을 활용한 다양한 금융파생상품들이 등장CDO (Collate.. 트럼프의 공약 내용봐보자.. 예전부터 들었던 생각이 "세계 경제가 내 생활에 직접적인 영향을 미친다(!?)" 였다.바로 전에 일했던 일이 2차전지쪽이라 그런지 더욱 그런 생각이 들기도 하고...이번 미국 대통령 선거에 트럼프가 당선되면서 그 사람의 공약 내용을 조회해봐야겠다. 트럼프의 공약 내용 1. 경제 및 세금 정책법인세 인하: 현행 21%의 법인세율을 15%로 추가 인하하여 기업 투자를 촉진하고 경제 성장을 도모하겠다는 계획입니다. 소셜 시큐리티 수령자 세금 면제: 은퇴자들의 경제적 부담을 줄이기 위해 소셜 시큐리티 수령자에 대한 세금을 폐지하겠다고 밝혔습니다. - 친기업적인 정책으로 미국주식을 더 사놔야할것같기도?- 세금은 줄어드는 상황인데 어떻게 대처하려나?- 소셜 시큐리티란?미국의 사회보장 제도로, 노령 연금, 유족 연금.. 테마주를 분석하는 순서, 방법, 관련 수집 데이터 예전에 들은 건, 테마주로 주식을 분류하고 투자하는 나라는 일본과 한국뿐이라는데...(지금은 더 있을지는 모르겠다)여튼간에 테마주를 분석하려고 해도 어떻게 분석하고 해석하고 투자할지 고민이 있었다. 이런 것 때문에 알고리즘 매매 프로그램을 만들려고 했는데,이번에 이것도 한 번 챗GPT에 물어보고 한 번 분석해 봐야겠다. 테마주를 분석하는 순서, 방법 그리고 관련 수집 데이터?1. 테마 선정 및 이해- 목표 - 분석할 테마와 해당 테마가 왜 주목받는지 이해.- 방법경제 뉴스, 투자 관련 사이트, 증권사 리포트를 통해 테마 선정.해당 테마가 주목받는 이유와 그 배경(정부 정책, 경제적 변화, 사회적 트렌드 등)을 조사.- 수집 데이터:최신 뉴스 및 정책 발표 자료.테마 관련 주요 기업 리스트-> 이건 API.. 트럼프 당선 확률 높아졌다. 트럼프가 당선되면 벌어질 세계 경제영향도 트럼프의 주요 정책과 세계 경제 영향도트럼프가 저격당했을때 결국엔 "트럼프가 당선되겠구나" 생각이 들었는데상대 후보가 바뀌는건 생각을 못 했었다.신문기사 등에선 해리스 당선확률이 높은듯 하더니만,금일기사를 보니 또 트럼프가 우위에 선다는 기사가 나왔다. 현재 2024년 미국 대통령 선거 예측에 따르면, 도널드 트럼프가 일부 주요 주에서 지지율 우위를 보이며 약간의 승리 가능성이 더 높은 상태.주요 경합 주들인 위스콘신, 미시간, 애리조나, 조지아, 그리고 노스캐롤라이나에서 트럼프의 지지율이 높아졌지만, 여전히 오차 범위 내에 있어 양측의 결과가 뒤바뀔 가능성은 존재.전반적으로 트럼프는 약 53-62%의 승리 가능성을 가지는 걸로 예측되. 그럼, 트럼프가 당선이 되면 벌어질 세계 경제 상황은 어떻게 될까?.. 주식과 부동 전업투자자의 하루, 주간, 월간 그리고 년간 일정은 어떻게 될까? 내가 자주 쓰는 표현이긴한데,"일찍 죽는게 문제가 아니라 돈없이 오래사는게 문제인 상황" 사실 20대부터 계속 고민하고 준비했다고 생각했는데 참 뭐가 문제인지는 모르겠다.이제 몇 년만 있으면 50대인데 쌓아둔 자산도 얼마안되고..성급하게 투자를 하다보니 날린 돈도 되고... 평생 직업을 생각해보니 전업투자자 (Full time investor) 를 생각하고 있다.그리고 어차피 이런걸 대신? 보조?해줄 목표를 가지고트레이딩 시스템을 개발중에 있기도 하다. 목차주식 전업투자자의 일정은?부동산 전업투자자의 일정은? 과연 주식 전업 투자자의 하루, 주간, 월간 그리고 년간 일정은 어떨까?1. 하루 일정전업투자자의 하루 일정은 시장 개장 시간과 시장 분석에 따라 조율됩니다.일반적으로 하루를 다음과 같이 구분할 수.. [퀀트 투자] 캘리의 공식 (Kelly Criterion)에 대해서 알고리즘 (시스템) 트레이딩은 개발하다보니 오히려 기술적인 부분보단 투자 부분에 신경을 더 쓰고 있는 상황.내가 주식투자를 자주 실패하다보니 이런 쪽을 연구한건데...컴퓨터의 힘을 빌리다보니 이젠 퀀트투자 (계량투자, Quant)도 신경쓰게 된다.그 중에 투자비율을 계산하는 캘리의 공식에 대해서 알아봤다. 목차캘리공식이란?퀀트 투자 적용예시켈리 공식(Kelly Criterion) 이란?베팅(투자) 시 자본의 최적 분배 비율을 계산하는 방법으로, 투자자가 장기적으로 최대의 성장률을 얻을 수 있도록 도와줍니다.특히, 확률이 있는 투자나 도박 상황에서 리스크와 수익 간의 균형을 잡는 데 유용합니다.이 공식은 주로 도박 이론에서 유래했지만, 투자와 금융 전략에서도 널리 사용됩니다. * 베팅 비율 = (배당*승리.. 안전 마진을 구하는 5가지 방법에 대해 알아보자. 벤자민 그레이엄에 대해서 얘기는 생략하더라도안전 마진에 대해선 좀 알아볼 필요는 있겠다. 목차안전마진은?내재가치 계산 방법안전마진 (Margin of Safety)?자산이 내재가치보다 얼마나 할인되어 있는지를 나타내는 개념.안전마진은 리스크나 변동성 등에 대비해 더 안전한 가격 (Margin of Safety)에 자산을 매수한다고 보면 된다.1. 안전마진(Margin of Safety) 공식내재가치 (Intrinsic Value): 자산의 진정한 가치로, 미래 현금 흐름(DCF)을 이용해 할인하거나 다양한 분석 방법으로 산출합니다.현재가치 (Current Value): 현재 시장에서 거래되는 자산의 가격(주가, 자산가치 등)을 의미합니다.2. 할인율을 이용한 안전마진 공식: 이 공식은 내재가치와 현재가치.. 이전 1 2 3 4 5 ··· 9 다음
