주식의 체결강도 그리고 다른 지표들

HTS를 쳐다보면서 매매할 종목들보다 체결강도를 보게되었다.

그냥 막연히 높으면 좋다고 알고있었는데,

이젠 좀 더 깊숙히 알아봐야 알것같고 게다가 챗GPT를 계속 굴려보고 싶기도 했고..

 

목차

• 주식의 체결강도
• 이것외 거래강도를 체크하는 다른 지표

 

주식의 체결강도

시장에서 매수와 매도의 비율을 나타내는 지표로, 거래의 강도를 파악하는 데 사용됩니다.

주로 투자자들이 주가의 방향성과 매수세 또는 매도세가 얼마나 강한지를 분석할 때 활용됩니다.

 

체결강도는 다음 공식으로 계산됩니다:

체결강도 (%) = (매수체결 수량 / 매도체결 수량) × 100

• 매수체결 수량: 매수 주문이 체결된 주식의 수량
• 매도체결 수량: 매도 주문이 체결된 주식의 수량

해석 방법:

• 체결강도가 100% 이상일 경우: 매수세가 강하다는 의미로, 상승 가능성이 있다고 볼 수 있습니다.
• 체결강도가 100% 미만일 경우: 매도세가 강하다는 의미로, 하락 가능성이 있다고 해석될 수 있습니다.

체결강도는 실시간으로 변화하며, 이를 통해 매매 시점을 판단하는 데 도움이 될 수 있지만 단독으로 활용하기보다는 다른 지표와 함께 분석하는 것이 좋습니다.

 

이것외 거래강도를 체크하는 다른 지표

체결강도 외에도 거래 강도를 측정하는 다양한 지표들이 있습니다.

이를 통해 시장의 매수, 매도 압력을 보다 폭넓게 이해할 수 있습니다. 대표적인 거래 강도 관련 지표로는 다음이 있습니다:

1. OBV (On-Balance Volume, 거래량 누적 지표)

• OBV는 주가 변화와 거래량의 관계를 바탕으로 매수와 매도 압력을 평가하는 지표입니다.
• 해석 방법:
  • 주가가 상승하는 날의 거래량은 양의 값으로 더하고, 하락하는 날의 거래량은 음의 값으로 더해 누적합니다.
  • OBV가 상승하면 매수세가 강하다는 의미, 하락하면 매도세가 강하다는 의미입니다.

2. ADI (Accumulation/Distribution Index, 매집/분산 지표)

• ADI는 주가와 거래량의 움직임을 비교해 매집 또는 분산의 정도를 평가합니다.
• 해석 방법:
  • 주가가 상승하면서 거래량이 동반되면 ADI가 증가해 매집 현상으로 해석되며, 반대로 주가가 하락하면서 거래량이 증가하면 분산으로 해석합니다.

3. MFI (Money Flow Index, 자금 흐름 지수)

• MFI는 주가와 거래량을 동시에 고려한 모멘텀 지표로, 자금 흐름을 측정합니다.
• 해석 방법:
  • MFI 값이 80 이상이면 과매수 상태로 해석되어 매도 신호로 볼 수 있으며, 20 이하일 경우 과매도 상태로 매수 신호로 해석할 수 있습니다.

4. VWAP (Volume Weighted Average Price, 거래량 가중 평균가)

• VWAP는 거래량에 따라 가중된 주가의 평균을 산출하여, 당일의 주가와 비교해 매수 또는 매도 전략을 세우는 데 활용됩니다.
• 해석 방법:
  • 주가가 VWAP 위에 있으면 매수세가 강하다고 해석할 수 있고, 주가가 VWAP 아래에 있으면 매도세가 강하다고 해석할 수 있습니다.

5. VPT (Volume Price Trend, 거래량 가격 추세 지표)

• VPT는 주가와 거래량을 고려하여 가격 변동에 대한 거래량의 반응을 측정하는 지표입니다.
• 해석 방법:
  • 가격이 상승할 때 많은 거래량이 발생하면 VPT가 증가하며, 이는 강한 매수세를 의미합니다. 반대로 가격이 하락할 때 많은 거래량이 발생하면 VPT가 감소하고 매도세가 강하다고 볼 수 있습니다.

6. Force Index (포스 인덱스)

• Force Index는 주가 변화와 거래량을 결합해 주가의 방향과 강도를 나타내는 지표입니다.
• 해석 방법:
  • 상승 추세 중 Force Index가 강하면 매수세가 강하다는 의미이고, 하락 추세 중 Force Index가 약하면 매도세가 강하다는 의미입니다.

===>

다음엔 위의 기술적지표를 하나하나 확인해봐야 할것같다.

OBV (이것도 애매하게 알고있고)밖에 관심있던게 없다보니..

 

자동매매 (시스템) 트레이딩을 만들려하다보니,

어찌하다보니 기술적지표로 많이 빠진것같긴하다만

주식 외에 파생상품과 코인까지 개발하려다보니 그리된것같긴하다..

 

추후엔 퀀트도 할 생각인지라..

(시간과 내 능력이 문제..)