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[퀀트 투자] 캘리의 공식 (Kelly Criterion)에 대해서 알고리즘 (시스템) 트레이딩은 개발하다보니 오히려 기술적인 부분보단 투자 부분에 신경을 더 쓰고 있는 상황.내가 주식투자를 자주 실패하다보니 이런 쪽을 연구한건데...컴퓨터의 힘을 빌리다보니 이젠 퀀트투자 (계량투자, Quant)도 신경쓰게 된다.그 중에 투자비율을 계산하는 캘리의 공식에 대해서 알아봤다. 목차캘리공식이란?퀀트 투자 적용예시켈리 공식(Kelly Criterion) 이란?베팅(투자) 시 자본의 최적 분배 비율을 계산하는 방법으로, 투자자가 장기적으로 최대의 성장률을 얻을 수 있도록 도와줍니다.특히, 확률이 있는 투자나 도박 상황에서 리스크와 수익 간의 균형을 잡는 데 유용합니다.이 공식은 주로 도박 이론에서 유래했지만, 투자와 금융 전략에서도 널리 사용됩니다. * 베팅 비율 = (배당*승리..
안전 마진을 구하는 5가지 방법에 대해 알아보자. 벤자민 그레이엄에 대해서 얘기는 생략하더라도안전 마진에 대해선 좀 알아볼 필요는 있겠다. 목차안전마진은?내재가치 계산 방법안전마진 (Margin of Safety)?자산이 내재가치보다 얼마나 할인되어 있는지를 나타내는 개념.안전마진은 리스크나 변동성 등에 대비해 더 안전한 가격 (Margin of Safety)에 자산을 매수한다고 보면 된다.1. 안전마진(Margin of Safety) 공식내재가치 (Intrinsic Value): 자산의 진정한 가치로, 미래 현금 흐름(DCF)을 이용해 할인하거나 다양한 분석 방법으로 산출합니다.현재가치 (Current Value): 현재 시장에서 거래되는 자산의 가격(주가, 자산가치 등)을 의미합니다.2. 할인율을 이용한 안전마진 공식: 이 공식은 내재가치와 현재가치..
한국의 부동산 대출규제들과 스트레스 DSR은 무엇인가? 너무 뒤늦게 부동산에 대해 관심을 가지게 되면서 부동산 및 투자에 대해서 다시 학습 중이다.후회하고 있지만, 내가 맨 꼭짓점에서 갭 투자한것때문에 짜증나서 공부하고 있기도 하다.부동산을 산다는건 대부분 대출을 끼고 산다고 봐야하기에  지금 한국의 대츌규제도 알아봐야했다.일단 부동산 자체에 대해서 공부 및 학습 중이다. 목차한국의 투자규제 및 향후 전망일반 DSR과 스트레스DSR 차이 한국의 투자규제 및 향후 전망 1. LTV (Loan to Value Ratio, 담보인정비율) 주택 구입 시 대출 가능한 금액의 한도를 주택 가격의 비율로 정한 것.예시: LTV 50%일 경우, 주택 가격이 10억 원이라면 최대 5억 원까지 대출 가능.지역별 규제:투기과열지구, 조정대상지역: 기본적으로 40%~50% 적용...
한국, FTSE 세계 국채지수 편입? 그 영향도를 물어봤다. 목차FTSE 세계국채지수란?한국이 그동안 세계 국채지수 편입에 실패한 이유향후 영향도 FTSE 세계국채지수 (Global Country Classification Index) 란?글로벌 투자 지표 중 하나로, 각 국가의 시장 특성을 평가하여 분류하는 기준.이 지수는 FTSE Russell이 개발했으며, 각 국가의 주식 시장이 아래처럼 분류된다.선진국(Developed Markets)신흥국(Emerging Markets)프론티어 시장(Frontier Markets)이 지수는 글로벌 투자자들에게 투자대상 국가의 금융 시장의 성숙도, 접근성, 규제 환경 등을 종합적으로 평가하여 국가별로 등급을 매기는 것을 목적으로 합니다.이는 투자자들이 각 국가의 리스크와 투자 기회를 비교하고, 포트폴리오를 최적화하는 데 도..
주가 바닥일때 아니면 천정일때의 징조? 저번에 과매도, 과매수라는 것은?하고 알아보긴 했는데,주가가 바닥일때 천정일때의 어떤 징조가 있을가? 피터 린치 등 등의 말로 봐서내 주위의 모든 사람이 주식을 사고, 평소 주식에 관심없어하던 사람도 주식 얘기를 하는 상황이 천정이라고 하던데..그외는 또 어떤 것들이 있을까? 목차주가가 바닥, 천정일때의 징조유명 투자자들의 사례 주가가 바닥, 천정일때의 징조1. 주가가 바닥일 때의 징조- 과매도 지표기술적 지표 중 RSI(Relative Strength Index)나 스토캐스틱 등이 20 이하로 떨어질 때 과매도 상태로 간주됩니다.- 거래량 증가하락 추세의 끝에서 거래량이 급격히 증가하는 경우, 이는 기관 투자자나 큰 손들이 주식을 매수하기 시작하는 신호일 수 있습니다.- 심리적 지표투자자들의 **공포 ..
과매수, 과매도 상태라는 것은? 주식 시작한지는 20년이 넘었지만 제대로 수익을 낸적이 별로 없다.이제와서 생각해보니 공부를 제대로 깊게 파지 않은것 같다.책만 읽으면 뭐하나 그걸 내게 맞게 적용해야지..일단 처음부터 제대로 공부해봐야할것같다. 그리고 시스템 (알고리즘) 매매를 개발한다고 해도내 원칙이 뒷받침되지 못하니 좀 미적미적대고 있기도.  과매수, 과매도 상태라는 것은?주식 트레이딩에서 과매수(overbought)와 과매도(oversold)는 주로 기술적 분석에서 자주 사용되는 개념으로, 특정 주식이 너무 많이 매수되었거나 너무 많이 매도되었을 때를 나타내는 지표입니다.이러한 상태들은 주로 RSI(상대강도지수), 스토캐스틱 오실레이터, MACD 등과 같은 기술적 지표를 통해 측정됩니다.각 상태와 그 중간 상태에 대해 설명하겠습니..
개인 투자용 국채에 알아보자. 개인 투자용 국채라,채권 투자상품 중에 이런 것도 있구나.   개인 투자용 국채주로 개인 투자자를 대상으로 하여 정부가 발행하는 채권으로, 안정적인 수익을 추구하는 투자 상품입니다. 대표적으로 국고채, 재정증권, 국민주택채권, 장기국채 등이 있으며, 이를 통해 개인은 정부에 자금을 대여하고 만기 시 원금과 이자를 수취하게 됩니다. 주요 개인 투자용 국채 종류국고채:한국 정부가 발행하는 가장 대표적인 국채로, 안정성이 높고 신용도가 우수합니다.다양한 만기(3년, 5년, 10년 등)를 선택할 수 있으며, 시장에서 활발히 거래되기 때문에 유동성도 높습니다.이자는 일반적으로 6개월마다 지급됩니다.국민주택채권:국민주택기금의 재원 조달을 위해 발행되는 채권으로, 국민주택이나 임대주택 공급 등의 자금으로 사용됩니다...

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