추세 (Trend)와 모멘텀 (Momentum) 차이를 알아봤다.

추세 (Trend) & 모멘텀 (Momentum)

지금 시스템 트레이딩을 개발하면서, 기존에 알았던 개념을 다시 잡고 있다.

퀀트 투자와 추세매매 (피라미딩)을 기본으로 장착하고 투자를 하고 있다고는 하지만 계속 수익을 못 내고 있긴하다.

 

여튼 이번에 로직을 적용하면서, 위 사항부터 다시 체크하려고 한다. (역시 챗GPT를 통해서)

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둘 다 가격의 방향성과 강도를 평가하는 데 사용되지만, 그 접근 방식과 목적은 다릅니다

 

추세 (Trend)

• 정의: 추세는 특정 기간 동안 가격이 일정한 방향으로 움직이는 경향을 나타냅니다. 주식, 상품, 외환 등 다양한 자산에서 상승(상승 추세), 하락(하락 추세), 또는 횡보(추세 없음)로 나뉠 수 있습니다.
• 목적: 추세를 확인하고 이를 기반으로 시장 진입 및 이탈 시점을 결정합니다. 추세 추종자들은 일반적으로 현재 추세를 따라가며, 추세가 끝날 때까지 해당 방향으로 거래를 지속하려고 합니다.
• 예시: 이동평균, 추세선, 볼린저 밴드 등이 추세 분석에 자주 사용되는 도구입니다.

모멘텀 (Momentum, 가속도)

• 정의: 모멘텀은 가격이 변동하는 속도나 강도를 측정하는 지표입니다. 쉽게 말해, 모멘텀은 가격이 얼마나 빠르게 변하고 있는지를 나타내며, 이는 현재 추세의 강도나 지속 가능성을 평가하는 데 사용됩니다.
• 목적: 모멘텀을 통해 현재 추세가 강하게 유지될지, 아니면 곧 반전될지를 예측하려고 합니다. 모멘텀이 강하면 추세가 지속될 가능성이 높고, 모멘텀이 약해지면 추세가 곧 반전될 수 있다는 신호로 볼 수 있습니다.
• 예시: RSI(상대강도지수), MACD(이동평균 수렴·발산), 스토캐스틱 오실레이터 등이 모멘텀을 측정하는 데 사용됩니다.

 

요약

• 추세는 가격이 일정한 방향으로 움직이는 경향을 말하며, 장기적인 시장의 방향을 이해하는 데 중점을 둡니다.
• 모멘텀은 그 움직임의 속도와 강도를 측정하여 추세가 얼마나 강하게 지속될지, 또는 반전될 가능성이 있는지를 평가합니다.

이 두 개념은 서로 보완적이며, 기술적 분석에서 종종 함께 사용됩니다.

예를 들어, 강한 상승 추세와 함께 강한 모멘텀이 있다면, 그 추세가 지속될 가능성이 높다고 판단할 수 있습니다.

반면, 추세는 상승 중인데 모멘텀이 약해지고 있다면, 추세 반전의 가능성을 고려할 수 있습니다

 

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시스템 트레이딩을 만들때,

추세와 모멘텀 지표. 둘 중 한개만 적용해선 제대로된 로직을 만들 수는 없을 것 같다.